期貨有沒有漲跌停板

　　期貨漲跌停板指當某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內出現只有停板價位的買入***賣出***申報、沒有停板價位的賣出***買入***申報，或者一有賣出***買入***申報就成交、但未開啟停板價位的情況。以下是小編為你精心整理的關於的內容，希望你喜歡。

　　期貨漲跌停板後的操作方法

　　1、期貨合約達到漲停板時，就不能繼續加價了，要買，就只能排隊。賣出可以馬上成交，一般交易所有規定，買平倉的單子可以排在賣開倉的單子前面。當某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內出現只有停板價位的買入***賣出***申報、沒有停板價位的賣出***買入***申報,或者一有賣出***買入***申報就成交、但未開啟停板價位的情況時,即只有單邊報價或是不足以開啟單邊報價的情況，稱為漲***跌***停板***簡稱單邊市***。

　　2、漲跌停板制度，是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該範圍的報價將視為無效，不能成交。在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限，稱為漲停板;前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限，稱為跌停板。因此，漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。

　　商品期貨的漲跌停板相關規定

　　期貨的漲停跌停價格是這樣計算的。 以上一交易日結算價***注意不是收盤價，結算時全天所有成交的加權平均數***計算的。 目前白糖期貨合約的漲跌幅度，第一天漲停是4%，第二天漲停是6%***正向市場***那麼以23日的結算價計算。 漲停價是3160****1+6%***=3350 跌停價是3226****1-6%***=2970 一收盤價計算是不對的。

　　商品期貨漲跌停板相關的制度

　　交易所實行價格漲跌停板制度,由交易所制定各期貨合約的每日最大價格波

　　動幅度。

　　當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合原則實行平倉優先和時間優

　　先的原則。

　　當某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內出現只有停板價位的買入***賣出***申

　　報、沒有停板價位的賣出***買入***申報,或者一有賣出***買入***申報就成交、但未開啟停板價位的情況，稱為漲***跌***停板單方無報價***以下簡稱單邊市***。

　　 若某一交易日出現單邊市,則當日結算時該期貨合約交易保證金比例提高50%。第二個交易日的價幅在原價幅基礎上自動擴大50%***只向停板方向擴大***。

　     交易日未出現同方向單邊市，則第三個交易日自動回覆到合約規定價幅和保證金標準;若第二個交易日出現同方向單邊市，則當日結算時和下一交易日維持提高後保證金比例不變，下一交易日價幅維持提高後的價幅。

　　交易日未出現同方向單邊市，則第四個交易日執行合約規定價幅和保證金比例。若連續三個交易日出現同方向單邊市，交易所可以對部分或全部會員暫停出金，可以休市一天，並且根據市場情況選擇實施下列措施：

　　措施一：強制減倉。交易所將以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，且單位持倉虧損大於或等於交易日結算價的5%的所有持倉,以當日漲跌停板價與該合約盈利持倉按規定方式和方法自動撮合成交。強制減倉前，投資者***包括非經紀會員和經紀會員的投資者***鎖倉部分自動對衝。

　　措施二：如果會員出現結算或交割風險，對市場正在產生和將要產生重大影響時，交易所可決定並公告採取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，暫停部分會員或全部會員開新倉，調整漲跌停板比例，限制出金，限期平倉，強行平倉，推遲交割日期，延長交割時間等措施中的一種或多種化解市場風險，但調整後的漲跌停板比例不超過20%。在交易所宣佈調整保證金水平之後，保證金不足者須在交易日開市前追加到位。若當日該期貨合約未出現同方向單邊市，則下一個交易日該期貨合約的漲跌停板和交易保證金比例均恢復正常水平;若當日該期貨合約出現同方向單邊市，則交易所宣佈為異常情況，並按有關規定採取風險控制措施。