期貨公司管理制度範文

　　為規範期貨套期保值業務，加強對期貨業務的管理，需要制定並實施相應的管理制度。小編為你整理了，希望你喜歡。

　　一

　　第一章總則

　　第一條為規範浙江新世紀期貨有限公司***以下簡稱公司***期貨連續交易***暨夜盤交易，以下統稱連續交易***，保護投資者的合法權益，根據交易所連續交易細則和連續交易業務操作指引、實施細則等相關規定，特制定本制度。

　　第二條參與連續交易品種的交易、結算、風險控制等優先適用本制度的規定，本制度沒有規定的，適用公司原有業務制度。

　　第三條公司指定交易風控部和技術工程部負責人作為連續交易期間交易所的業務聯絡人，交易風控、結算、技術工程等相關部門連續交易期間應當配備相應值班人員，並完善內部工作流程，做好連續交易的運維和日夜盤的交接工作。

　　第四條公司各部門、客戶應遵守本制度。

　　第二章連續交易品種和交易時間

　　第五條“連續交易***暨夜盤交易***”是指除日盤之外由交易所規定交易時間的交易。連續交易品種為交易所規定的期貨品種。

　　第六條“交易日”是指從前一個工作日的連續交易開始至當天日盤結束。上海期貨交易所交易日的第一節是指從前一個工作日的連續交易開始至當天日盤的第一節結束。大連商品交易所的每一個交易日分為夜盤和日盤交易時段，夜盤交易設一個夜盤交易小節，日盤交易分三個交易小節。

　　第三章客戶風險揭示和補充協議

　　第七條客戶參與連續交易需簽訂《關於連續交易的補充協議》***見附件1，簡稱《補充協議》***，揭示連續交易期間與日盤在交易時間、資金劃撥、風險控制以及應急處置等方面存在的差別。

　　第八條《補充協議》以期貨經紀合同約定的通知方式、或在公司營業場所、網站公告等方式向客戶發出，客戶未提出異議的，協議即生效。

　　第四章交易、結算和風險控制

　　第九條連續交易品種開盤集合競價在連續交易開市前五分鐘內進行，日盤不再集合競價。若連續交易不交易，則集合競價順延至下一交易日的日盤開市前五分鐘進行，即8：55至9：00。客戶的報價在一個交易日內一直有效，在連續交易未成交的報價直接轉入該交易日的日盤，直到該報價全部成交或被撤銷。

　　第十條連續交易期間交易所不設場內席位，公司通過遠端交易方式進行交易。

　　第十一條連續交易期間公司只辦理入金業務，不辦理出金業務及有價證券提取業務，出入金的資料切換點為當日17：00，該時點之前的出入金計入當前交易日，該時點之後的出入金計入下一交易日。17：00之後的出入金計入當日結算的，須向保證金監控中心說明。

　　第十二條客戶有效銀期轉賬時間：入金時間為交易日8：30—16：00，16：00後為結算時間，當日結算完成後銀期重新開啟至次日連續交易結束;出金時間為交易日9：05—16：00。

　　第十三條公司在每個交易日日盤結算完畢後向客戶傳送該交易日的交易結算報告。對於參與連續交易的客戶，如果對結算資料有異議的，應在下一交易日連續交易開始前三十分鐘以書面形式通知期貨公司，客戶如在規定的時間內沒有對結算資料提出異議的，則視作客戶對結算資料結果的確認。

　　結算部接到客戶異議後應及時核實並報告，公司應及時予以處理。

　　第十四條每個交易日日盤結束後，結算部按照《期貨經紀合同》約定方式向風險度≥100%的客戶發出追加保證金通知書。參與連續交易的客戶應當在下一交易日連續交易開盤集合競價前及時追加保證金，否則公司有權對客戶的部分或全部未平倉合約執行強行平倉。

　　第十五條連續交易期間，客戶應隨時關注自己的持倉風險，若行情劇烈波動，客戶賬戶的風險度≥100%時，客戶應及時補充保證金或自行減倉。當公司根據市場風險狀況認為客戶風險較大時，有權要求客戶即時追加保證金，否則公司有權對客戶的部分或全部未平倉合約強行平倉至客戶賬戶可用金≥0***按即時價計算***。無論公司是否執行強平，損失均由客戶承擔。

　　第十六條交易風控部門應切實履行客戶交易行為監控職責，及時發現、報告或制止客戶的異常交易行為。

　　第五章連續交易應急處置

　　第十七條在連續交易開市前半小時，結算部未能完成當日結算任務或技術部未能完成交易系統初始化工作的，應及時通過會員服務系統中的結算情況申報模組向交易所報告。

　　如果會員結算情況申報模組出現故障，結算部應與交易所連續交易值班人員取得聯絡，並以傳真的方式遞交故障報告。

　　第十八條如公司交易系統出現故障，無法在18：00前完成交易所當日結算資料的匯入，結算部應及時通知技術工程部，啟用災備系統完成當日結算任務。在結算過程中，結算部遇技術問題應該及時告知技術工程部，以便做好應急處置。

　　第十九條公司收到交易所關於連續交易暫停、取消或恢復的通知時，交易風控部應及時通知客戶。

　　第二十條連續交易期間，計算機系統發生故障，值班人員應在值班領導的指揮下，按公司《網路和資訊保安事件應急預案》中相應的應急措施進行處置，保障客戶交易的連續性，並通知技術部負責人組織人員現場解決故障，以免影響次日交易。

　　***一***故障發生應立即彙報部門負責人和分管領導，提示客戶，並告知人工報單電話：0571-85155516。

　　***二***技術部迅速排查故障原因，儘快系統恢復。

　　***三***交易部迅速進入應急流程，規範、準確、及時地處理客戶報單。

　　***四***其餘值班人員協助應急處理。

　　***五***故障排除後做好核對、記錄整理、登記工作。

　　特別提示：公司員工在接到客戶故障電話時，應首先讓客戶撥打0571-85155516人工報單電話，第一時間處置和化解持倉風險，再聯絡相關部門，排查故障原因。

　　第六章附則

　　第二十一條本制度的解釋權屬於浙江新世紀期貨有限公司。

　　第二十二條本制度即日起實施，原制度相應廢止。

　　二

　　第一章總則

　　第一條為規範期貨套期保值業務，加強對期貨業務的管理，有效防範和化解風險，充分發揮期貨市場套期保值的功能，實現公司的經營目標，按照《國有企業***期貨套期保值業務管理辦法》，結合我公司的具體情況，特制定本管理制度。

　　第二條公司在期貨市場只能從事鋅產品套期保值交易，不得進行投機交易。

　　第三條期貨套期保值業務的最高決策機構是公司總經理辦公會，包括制定和執行本公司有關內部管理制度，確保其持續有效，確保相關人員遵守有關制度。

　　第四條公司對各項管理制度進行定期審查，確保制度能夠適應實際運作和新的風險控制需要。

　　第五條公司的管理制度應傳達到每位相關人員，每位相關人員必須理解並貫徹執行管理制度。與***期貨業務相關的每位人員，必須通過中國期貨協會的資格考核和公司有關制度的考核，方能上崗開展業務。

　　第二章組織機構

　　期貨業務組織機構及崗位設定體現管理的垂直性、業務的相互制約性以及職責的分離性。

　　組織機構及崗位的設定：

　　***一***總經理對期貨業務負責。

　　***二***總經理或其授權其它高層管理人員主管期貨業務。

　　***三***設專職期貨崗位和人員，負責公司的期貨的業務。

　　***四***設風險管理人員2名，合規人員2名，交易人員2名,結算人員1名，資金調撥人員1名，會計核算人員1名，檔案管理人員1名。

　　第三章授權制度

　　第六條與代理機構訂立的開戶合同應按公司風險管理政策規定的程式稽核後由總經理批准，並由公司法定代表人或經法定代表人書面授權的人員簽署。

　　第七條期貨業務操作實行授權管理。期貨業務授權包括交易授權、交易合同簽約授權和交易資金調撥授權。保持交易授權、交易合同簽約授權和交易資金調撥授權相互獨立。交易權必須與簽約權、資金調撥權分離。

　　第八條交易授權書須列明有權交易的人員名單、可從事交易的具體種類和交易限額;交易合同簽約授權書須列明有權簽約的人員名單、可簽約交易種類和限額;交易資金調撥授權書須列明有權進行資金調撥的人員名單和資金限額。

　　第九條期貨業務授權書由公司法定代表人或經法定代表人書面授權的人員簽署。法定代表人簽約及授權的時限為其任期時間;經法定代表人書面授權的人員簽約及授權的時限視法定代表人書面授權中的規定而定。

　　第十條授權書籤發後，應及時通知被授權人和相關各方，並報中國證監會備案。被授權人只有在取得書面授權後方可進行授權範圍內的操作。

　　第十一條如因各種原因造成授權人簽約或授權權力失效，應立即由公司法定代表人或經法定代表人書面授權的人員通知業務相關各方，並報中國證監會備案。原授權人自其簽約或授權權力失效之時起，不再享有簽發授權書的權力。

　　第十二條如因各種原因造成被授權人的變動，應立即由授權人通知業務相關各方。被授權人自通知之時起，不再享有被授權的一切權利。

　　第四章套期保值計劃

　　第十三條套期保值計劃的制定須以本公司現貨實際需求為依據，以規避現貨交易價格風險為目的;期貨持倉量不得超出同期現貨交易總量，期貨持倉時間應與現貨交易時間相匹配，連續12個月份的套期保值頭寸總量不得超出相應時期的套期保值額度。

　　第十四條套期保值計劃所含時間長度為十二個月，滾動制定，每季度根據情況修改一次，經總經理批准後實行。

　　第十五條公司的實際套期保值操作超出所報套期保值計劃範圍的，須經總經理稽核批准。

　　第五章業務流程

　　第十六條市場部據現貨交易的具體情況，提出保值的初步計劃。總經理或其授權主管期貨業務的領導稽核保值計劃，並根據全年或近期的市場分析，組織會議研究和制定保值方案;期貨人員結合市場情況，制訂具體的保值方案，並報期貨業務主管領導和總經理批准後執行。

　　第十七條批准後的具體保值方案，在公司期貨業務主管領導、市場部、檔案管理人員處分別存檔。

　　第十八條結算和資金調撥人員根據現貨部門的風險和保證金情況，確定頭寸限額，並通知交易人員。

　　第十九條期貨業務主管領導親自或授權期貨負責人向交易人員下達交易指令，並及時向期貨負責人回覆指令下達情況。

　　第二十條交易人員與代理機構通過雙方認可的通訊方式初步確認成交。

　　第二十一條期貨負責人核查交易是否符合所下達指令。風險管理人員核查交易是否符合具體的保值方案。

　　第二十二條結算和資金調撥人員核查交易明細表與代理機構發來的成交確認是否一致。核查無誤後，結算和資金調撥人員向代理機構、現貨部門、風險管理人員和會計核算人員傳送經被授權人簽字的交易確認，並依公司財務制度進行相應的資金收付。

　　第二十三條會計核算人員進行財務處理並把結算結果通知相應部門。

　　第二十四條合規經理核查交易過程是否合規。

　　第二十五條利用實物交割了結期貨頭寸時，期貨交易人員應提前對相關現貨業務負責人、並與結算和資金調撥人員等有關各方進行妥善協調，以確保交割完成。

　　第六章風險管理制度

　　第二十六條公司須建立嚴格有效的風險管理制度，利用事前、事中及事後的風險控制措施，預防、發現和化解信用風險、市場風險、操作風險和法律風險。

　　第二十七條風險管理人員的主要職責包括：

　　***一***制定期貨業務有關的風險管理政策及風險管理工作程式;

　　***二***監督期貨業務人員執行風險管理政策和風險管理工作程式;

　　***三***審查代理機構的信用情況，審查現貨部門的套期保值資格;

　　***四***稽核現貨部門的具體保值方案;

　　***五***核查交易人員的交易行為是否符合套期保值計劃和具體交易方案;

　　***六***對期貨頭寸的風險狀況進行監控和評估，保證套期保值過程的正常進行;

　　***七***發現、報告，並按照程式處理風險事故。

　　***八***評估、防範和化解企業期貨業務的法律風險。

　　第二十八條制定完善的代理機構開戶程式並嚴格執行。

　　第二十九條對代理機構、結算機構進行資信審查。資信審查採用信用評級諮詢、同行業諮詢、客戶群體諮詢等方式進行，並根據代理機構的信用等情況，規定其每年的交易限額。

　　第三十條期貨套期保值交易的品種、交易所及***代理機構必須在核準的範圍內。

　　第三十一條必須嚴格按照套期保值計劃的規定，控制期貨頭寸建倉總量及持有時間。

　　第三十二條在已經確認對實物合同進行套期保值的情況下，期貨頭寸的建立、平倉應該與所保值的實物合同在數量上及時間上相匹配。

　　第三十三條建立有效的風險測算系統及相應的風險預警系統。

　　第三十四條建立內部風險報告制度和風險處理程式。

　　第三十五條建立交易錯單處理程式。

　　第三十六條妥善選擇交易市場、交易品種及交割期，避免市場流動性風險;密切注意不同交割期之間的基差變化，防範基差風險;合理安排信用額度與保證金，保證套期保值過程正常進行。

　　第三十七條嚴格按照有關規定安排和使用期貨從業人員、高階管理人員及風險管理人員，加?a href='//' target='_blank'>咳嗽鋇鬧耙檔賴?a href='//' target='_blank'>教育及業務培訓，提高人員的綜合素質。第三十八條設立符合要求的交易、通訊及資訊服務設施，並具備穩定可靠的維護能力，保證交易系統正常執行。

　　第三十九條涉及司法訴訟時，應該評估對正在進行的期貨交易及對信用狀況產生的負面影響，並採取相應措施防範法律風險。

　　第七章監督管理制度

　　第四十條每月前10個工作日內向公司董事會等監管機構報告上月境內期貨業務情況。包括：

　　***一***期貨交易信用額度及授信機構;

　　***二***已佔用的期貨交易保證金金額;

　　***三***持倉期貨合約品種、月份、數量、持倉方向、浮動盈虧金額;

　　***四***期貨交易平倉合約品種、月份、數量、買賣方向、價位、平倉盈虧金額;

　　***五***交割現貨的品種、數量、交割地;

　　***六***期貨交易相對應的現貨交易情況;

　　第四十一條有下列行為時，須自營業執照變更之日起10個工作日內，辦理許可證變更：

　　***一***變更法定代表人;

　　***二***變更名稱、住所;

　　***三***變更註冊資本;

　　第四十二條接受公司董事會對下列事項進行日常檢查：

　　***一***設立或變更事項的審批、核准和備案手續是否完備;

　　***二***申報材料的各項內容與實際情況是否相符;

　　三

　　第一章宗旨

　　第一條根據公司內部控制制度建設的總體要求，特制定期貨、期權套保的風險控制制度如下。全公司範圍內對各類期貨期權套保安排都適用本制度的規定，出現新的操作方式時必須首先申請修改制度後，在本制度的指引下進行操作，任何情況下都不得以超出本制度規範的方式操作，否則視為對公司制度的重大違紀行為，公司保留追究當事人相關經濟責任的權利。

　　第二條本管理制度適用於新希望六和股份有限公司及其所有分、子公司。

　　第二章期貨業務管理

　　第三條商貿原料部總經理作為期貨指令下達人，負責期貨操作指令的下達和監督指令的執行情況。

　　第四條交易員負責按照指令進行期貨操作，並及時向指令下達人彙報行情變化和走勢;根據期貨日報核對期貨交易記錄是否正確，按照要求編制和提供期貨日報。

　　第五條財務部指定期貨財務專人負責期貨出入金有關資料的收集、初審、保管及通知期貨賬戶開戶公司辦理出入金手續;負責期貨日報的核對及彙總編制公司期貨日報，併發送至財務總監、商貿原料部總經理、總裁和聯席董事長、董事長等。

　　第六條期貨賬戶開戶公司財務經理負責安排專人準確、及時按財務部通知辦理出入金手續;負責準確、規範對期貨業務進行核算。

　　第七條期貨管理的基本原則是：

　　新希望六和股份有限公司及各分、子公司的商品期貨只能是與公司生產經營有直接關係的農產品期貨品種。

　　第八條期貨資金賬戶開戶和管理原則是：

　　***一***公司及子公司開展所有期貨期權相關業務的總體額度由公司董事會審批，額度分配、開立和撤銷交易賬戶由公司商貿原料部總經理和財務總監確定後報公司CEO/總裁審批後執行。

　　***二***期貨保證金賬戶由商貿原料部和財務部共同管理。商貿原料部安排專人對每日下單情況進行記錄，並每日核對期貨日報交易記錄是否和期貨下單情況一致;財務部期貨負責人負責核對每一期貨保證金賬戶期貨日報***月報***中資金情況是否無誤，並對期貨日報進行彙總和內部指定物件的釋出。任何經辦人員發現賬單錯誤，都必須及時向商貿原料部、財務部總監彙報，商貿原料部在期貨經紀公司規定的時間內，按期貨經紀合同約定的方式向期貨經紀公司提出書面異議，直至更正錯誤。

　　第九條套保方案設計原則是：

　　***一***杜絕投機行為;

　　***二***期貨多頭頭寸持有量應不大於本品種上月實際耗用量的1倍;

　　***三***每日下午收盤前，對當日期貨市場收盤後與下一日開盤前的採購情況進行預估，可以在當日期貨市場收盤前通過合適的期貨合約對這些採購量進行預先套保。下日開盤前的檢查執行本條第一款原則;

　　***四***交易時間之外的已套保的現貨發生消耗或銷售，必須在下一交易日開市後，立即通過買入或平倉期貨合約進行對衝，使得頭寸平衡;

　　***五***止損平倉原則：針對每一個品種，當價格下跌達到建倉均價的10%時或資金絕對虧損額達到30%時，風險控制人員應及時止損平倉出場。如有特殊情況達到上述條件需繼續持有頭寸的應及時報告公司總裁，由董事長或聯席董事長批准，同意後重新制定相應交易方案審批後執行。

　　第三章審批許可權

　　第十條所有遠期採購必須由採購經理編制具有交易目的、交易方案、方案可行性分析、資金需求、風險因素、止損措施等內容的採購套保方案。

　　第十一條期貨業務操作部門提供套保方案--商貿原料部總經理稽核--財務總監稽核--總裁審批。

　　各品種單月單邊方案涉及套保資金投入在5，000萬元以下的方案由總裁審批;超過5，000萬元的，需要聯席董事長或董事長審批。

　　第十二條各審批部門負責人必須保證在收到方案後2小時內回覆。通過後由財務部安排資金辦理。

　　第四章方案執行和彙報原則

　　第十三條期貨交易員必須嚴格按照審批確定後的方案進行期貨操作，並按日編制期貨交易報告。期貨交易報告必須包括所有現貨和期貨的交易，且期貨交易報告必須按日提交財務部相關負責人和上述審批人員。

　　第十四條與期貨相關的彙總報告由財務部期貨專案負責人出具並按時提供給董事長、聯席董事長、總裁、財務總監和商貿原料總經理。任何人發現方案執行偏差都有責任第一時間告訴商貿原料總經理，由商貿原料總經理直接指令期貨交易員進行糾正。期貨交易員必須無條件執行。

　　第五章資金支付和結算監控

　　第十五條期貨入金由期貨交易員填寫《請款申請單》，註明入金具體用途，並附上審批後的操作方案經通用付款審批程式後，由財務部按約定時間統籌安排支付。

　　第十六條財務部期貨專案負責人根據每日收到的期貨賬單，對閒置較多的期貨保證金給予提示，由財務部與商貿原料部協商後進行資金調撥。具體由財務部寫《保證金劃撥申請單》，經資金調撥人簽字後，傳真至開戶公司，由開戶公司按《期貨開戶合同》約定通知期貨經紀公司辦理出金手續。劃回後，開戶公司根據銀行入賬通知、期貨日報進行核算。

　　第十七條財務部期貨專案負責人對期貨賬戶交易和資金情況進行監控。檢查交易和資金往來是否嚴格根據方案設計執行，發現基差和價差表現偏離原方案設計，必須立即向商貿原料部總經理和財務總監進行預警提示，並要求期貨指令下達人嚴格按照止損方案下達操作指令。

　　第十八條財務部期貨專案負責人可執行的監控程式為：商貿原料部期貨交易員、跟單複核員根據每日收到的期貨公司提交的賬單，編制期貨賬戶結算日報告;財務部期貨專案負責人稽核賬單和日報告的一致性，對差錯進行調整，補充和調整日報告並按照附件的固定格式傳送給董事長、聯席董事長、總裁、財務總監和商貿原料總經理。

　　第六章投資損益確認

　　第十九條財務部期貨專案負責人負責通知公司各交易賬戶所屬單位其期貨損益的確認，包括公允價值變動損益***期貨浮動盈虧***、投資損益的業務計量。該負責人必須根據各期貨賬戶的有效賬單、損益確認辦法，按月編制損益確認報告，經財務總監稽核確認。

　　第二十條月度損益確認報告在月度終了第1日提供，遇國家法定節假日順延。

　　第七章現實貨物交割規則

　　第二十一條涉及現貨交割的專案，財務部期貨負責人負責協調資金收付和發票的開具安排，並在現貨交割完畢後15內完成對專案的總清算，保證合同、收貨、付款、發票金額相符，賬務記錄清晰準確。

　　第八章附則

　　第二十二條若因未嚴格按本辦法規定操作給公司造成損失的，公司將追究相關責任人的責任。

　　第二十三條本制度由公司董事會負責解釋和修訂。

　　第二十四條本制度經公司於20XX年6月25日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過之日起生效。

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