最新三大股指期貨交易規則

　　你知道麼。你知道中有多少不為人知的祕密麼。下面由小編為你分享的相關內容，希望對大家有所幫助。

　　【的內容】

　　股指期貨交易合約程式碼

　　上證50 ***IH***

　　中證500***IC***

　　滬深300***IF***

　　合約乘數

　　上證50每點300元，以3000點為例，合約價值90萬元。

　　中證500每點200元，以8000點為例，合約價值160萬元。

　　滬深300每點300元，以4000點為例，合約價值120萬元。

　　股指期貨交易最小變動價位

　　統一為0.2個指數點。

　　上證50每點300*0.2=60元一變動。

　　中證500每點200*0.2=40元一變動。

　　滬深300每點300*0.2=60元一變動。

　　股指期貨交易合約月份

　　統一為當月，下月和隨後兩個季月。

　　季月是指每個季度的最後一個月。如：3月、6月、9月和12月。

　　例如：以2015年4月16日上市為例，則上市合約分別為5月、6月、9月和12月。以上證50為例，合約程式碼標識為IH1505、IH1506、IH1509、IH1512。

　　連續競價時間交易業務

　　三大股指期貨合約交易指令每次最小下單數量為1手。

　　市價指令每次最大下單數量為50手。

　　限價指令每次最大下單數量為100手。

　　股指期貨交易競價時間

　　集合競價時間為每個交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。

　　連續競價時間為每個交易日9:15-11:30***第一節***和13:00-15:15***第二節***;但最後交易日的連續競價時間為9:15-11:30***第一節***和13:00-15:00***第二節***。

　　股指期貨交易價格波動限制

　　統一為漲跌停板制。上跌停價格=上一個交易日結算接的±10%。

　　注意：季月合約上市後，首日的漲跌停幅度限制是，掛盤基準價的±20%。

　　股指期貨交易投機持倉限制

　　滬深300單邊持倉限額5000手。

　　上證50單邊持倉限額1200手。

　　中證500單邊持倉限額1200手。

　　股指期貨交易交割方式

　　統一為現金交割。

　　股指期貨的交割：就是根據持有的期貨合約的“價格”與當前現貨市場的實際“價格”之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨“價格”平倉。