拖尾和截尾是什麼意思?

General 更新 2024-11-22

如何辨別統計中的拖尾和截尾??

在sas軟件中,我們可以通過得到的自相關函數圖和偏相關函數圖來判斷。

如果樣本自相關係數和樣本偏自相關係數在最初的階明顯大於2倍標準差,而後幾乎95%的係數都落在2倍標準差的範圍內,且非零係數衰減為小值波動的過程非常突然,通常視為k階截尾;

如果有超過5%的樣本相關係數大於2倍標準差,或者非零係數衰減為小值波動的過程比較緩慢或連續,通常視為拖尾。

各位大神請問自相關函數和偏自相關函數圖如下,拖尾截尾??應該選用什麼模型?? 10分

自相關函數截尾,偏自相關函數拖尾用MA模型

自相關函數拖尾,偏自相關函數截尾用AR模型

eviews關於時間序列模型,ARMA中,自相關和偏自相關的圖,應該如何判斷什麼是拖尾,截尾?還有幾階截尾?

截尾、拖尾

截尾、截尾

看是不是超出虛線就知道幾階了

SPSS裡的時序分析怎麼判斷平穩性?拖尾,截尾?用什麼模型? 越詳細越好!謝謝!

arima,季節性還是普通的?

統計專業,為您服務

幫我看下怎樣判斷截尾和拖尾吧,謝謝! 還有是不是平穩序列 該用什麼模型 50分

您使用ADF單位根的經驗,?如果你遇到?也可以認為幾乎可以估算為AC滯後三個後,PAC,他頂慢慢變得越來越小,在這種情況下,應該是ARIMA(0,0,3)ARIMA(4,0,0)和(4,0 ,3),如果更多一些數據,那麼你可以嘗試看看,這是更好,也有AIC / BIC看一看

eviews中分析一下是截尾的還是拖尾的需要建立什麼模型

AR模型:自相關係數拖尾,偏自相關係數截尾;

MA模型:自相關係數截尾,偏自相關函數拖尾;

ARMA模型:自相關函數和偏自相關函數均拖尾。

根據輸出結果,自相關函數圖拖尾,偏自相關函數圖截尾,且n從2或3開始控制在置信區間之內,因而可判定為AR(2)模型或者AR(3)模型。具體可結合其他方法驗證。如果滿意,請採納

怎麼根據自相關圖判斷截尾和拖尾EViews論壇

eviews論壇?你什麼意思啊?

具體要看你的圖了

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