利率期貨如何套期保值?

什麼是利率期貨的多頭套期保值

利率期貨的多頭套期保值，是指投資者欲將未來的資金用於購買債券，估計未來利率有下跌可能，也就是債券價格有上升趨勢時，為了避免將來支出更多資金購買債券而買進利率期貨合約的策略。希望衝**天*牛的回答對您有幫助！

利率期貨套期保值一道問題

金融市場對於利率期貨的報價方式是以100減去利率。

如果預期利率下跌，那麼就意味著利率期貨報價上升，相反預期利率上升，那麼就意味著利率期貨報價下跌。報價上升當然是做多頭的，報價下跌當然是做空頭的，而對於利率遠期來說，利率期貨實際上是利率遠期的規範化合約。根據上述的情況可以得出答案是AC的結論。

在運用利率期貨時，遠期存款人採取怎樣的套期保值策略（ ）：

金融遠期合約主要有遠期利率協議、遠期外匯合約和遠期股票合約。

在運用利率期貨時 遠期存款人採取怎樣的套期保值策略

金融遠期合約主要有遠期利率協議、遠期外匯合約和遠期股票合約。

利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，為什麼預期利率上升，債卷價格下跌 20分

你好，因為你的債券的利率是固定的，但是隨著市場利率上升，新買的債券的利率會變高，收益會變高，但是你之前買的債券收益是固定的，所以相對的原來的債券價值就會下跌。

比如，你的債券1000利率6%，你每年能收到6；但是現在利率上升到8%，新發的債券還是1000發行的，但是每年能收到8，所以原來的債券就不值1000了。

利率期貨有什麼特點？

利率期貨有以下特點：

1.利率期貨價格與實際利率呈反方向變動，即利率越高，債券期貨價格越低；利率越低，債券期貨價格越高。

2.利率期貨的交割方式特殊。利率期貨主要採取現金交割方式，有時也有現券交割。現金交割是以銀行現有利率為轉換系數來確定期貨合約的交割價格。

利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，為什麼預期的是市場利率上升，不應該是下跌麼。

你好，利率期貨就是債券期貨，市場利率上升時，債券的價格會下跌。

因為已有的債券利率是固定的，市場利率上升，意味著已有的債券價值低於新發行的債券。

所以債券的價值和市場利率是反向的。

分析利率期貨多頭套期保值

那個利率是年利率，因為要計算三個月的利息，所以，是年利率*1/4（3/12）；那個100的意思是，短期利率期貨是省略訂分號進行報價的，因此計算時要乘個100（美國的3 個月期貨國庫券期貨和3 個月歐元利率期貨合約的變動價值都是百分之一點代表25 美元10000000/100/100/4=25。）

賣出利率期貨合約等同於進行提取存款或借款怎麼理解

我個人是這樣理解的:賣出利率期貨合約，說明你覺得未來利率會下降，既然預期利率會下降，而根據理性的資本都是逐利的理論，存款人自然會把存款取出來投資到其他地方，或者以浮動利率借款去投資，因為未來利率下降需要償還的利息更少，而且在其他因素不變的情況下，利率下降，證券類價格會上漲。

這"100"怎麼來的?怎麼算的?我在看利率期貨的練習

對於利率期貨(國庫存券期貨屬於利率期貨範疇)來說，其報價方式是100減去名義利率，而國際慣例上是把利率期貨報價的0.01點作為1個基點(或BP)，實際上第二欄中的淨賺實際上是要表達淨賺230個基點(或BP)，而最後一欄要乘以25實際上就是每個基點變動值的合約價值，乘以那一個2就是期貨合約張數。