期貨套利是什麼意思?

期貨中套利是什麼意思？

一般指的是利用近月合約和遠月合約的差價獲取利潤。

打比方說：由於最近鋼價不被看好，8月底螺紋1301合約的價格達到比1305合約的價格要低100多點，但是你認為這個情況不正常，隨著經濟穩定它們的差價會逐漸縮小，於是你在制定了策略後決定買入1301合約，同時賣出等量的1305合約。

九月份內鋼價先跌後升，近月合約的看漲空間也得到了發揮，1305遠月合約的走勢卻沒有這麼強烈，兩合約的差價由100多變為了現在的接近40，這時您覺得時機成熟，最近鋼價的走勢到3680可能就是個坎了，後期形式不明，於是同時平掉了兩個合約的倉位。於是不論這兩個合約大趨勢是向上還是向下，總之你賺取了其中的差價，這就是套利。

套利有很多種，牛市熊市套利的策略也不盡相同。

希望能對您有所幫助。

期貨的套利空間是什麼意思？有沒有一個明確的公式？

套利空間是指兩合約之間的差價貳出了正常範圍，比如大豆03和05合約之間差價主要就是這兩個月之間的倉儲費用（暫不計其他費用），假如為100塊，當03和05和約的價差超出100塊後，就存在了套利空間（不計其他費用）

期貨中很多人在講做套利，請問做套利是什麼意思？怎麼做？

套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這裡的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關係不大。

套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：

1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面衝擊的風險。

2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關係進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。

1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。

2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）

3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對衝獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。

套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下儘量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越

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期貨套利的原理

針對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關係進行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯繫。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的範圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。利用期指與現指之間的不合理關係進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關係進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。股指期貨與現貨指數套利原理指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。一是當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為“正套”。二是當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為“反套“。例：不付紅利股票的期貨套利設某股票報價為30元，該股票在2年內不發放任何股利。若2年期貨報價為35元(出於舉例方便考慮，現實中基本上不存在2年期的期貨合約)，則可進行如下套利：按5%年利率借入3 000元資金，併購買1 00股股票，同時賣出1 00股1年期期貨。2年後，期貨交易合約交割獲得現金3 500元，償還貸款本息3 307.5[=3 000*(1+0.05)^2]元，盈利192.5元。

什麼是期貨套利 期貨套利的原理

利用兩種合約之間存在長期均衡制約關係，當這種關係發生偏離時，並且超過一定的偏離度就會重新迴歸原來的正常的水平。套利的原理就是這樣，找到發生偏差很大的倆個合約，並做出正確的迴歸操作

投機和套利有什麼區別

套利 套期圖利簡稱套利，也叫套利交易或價差交易。套期圖利是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同種類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發展了期貨投機的內容，並使期貨投機不僅僅侷限於期貨合約絕對價格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。跨期套利是指在同一市場（即同一交易所）同時買入賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時間同時將這兩個交割月份不同的合約對衝平倉獲利。跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和碟式套利三種。跨商品套利是指利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的期貨合約價格差異進行套利交易，即買入某一交割月份某種商品的期貨合約，同時賣出另一相同交割月份、相互關聯的商品期貨合約，以期在有利時機同時將這兩種合約對衝平倉獲利。跨市套利是指在某個交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個交易所賣出（或買入）同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機分別在兩個交易所對衝在手的合約獲利。

投機 在期貨市場上純粹以牟取利潤為目的而買賣標準化期貨合約的行為，被稱為期貨投機。可分為：買空投機和賣空投機。投機是期貨市場中必不可少的一環，其經濟功能主要有如下幾點：1.承擔價格風險。期貨投機者承擔了套期保值者力圖迴避和轉移的風險，使套期保值成為可能。2.提高市場流動性。投機者頻繁地建立部位，對衝手中的合約，增加了期貨市場的交易量，這既使套期保值交易容易成交，又能減少交易者進出市場所可能引起的價格波動。3.保持價格體系穩定。各期貨市場商品間價格和不同種商品間價格具有高度相關性。投機者的參與，促進了相關市場和相關商品的價格調整，有利於改善不同地區價格的不合理狀況，有利於改善商品不同時期的供求結構，使商品價格趨於合理；並且有利於調整某一商品對相關商品的價格比值，使其趨於合理化，從而保持價格體系的穩定。4.形成合理的價格水平。投機者在價格處於較低水平時買進期貨，使需求增加，導致價格上漲，在價格處於較高水平時賣出期貨，使需求減少，這樣又平抑了價格，使價格波動趨於平穩，從而形成合理的價格水平。

為什麼期貨我只做套利

你這個是問別人的問題嗎？

套利波動小些，不過就我長期的經驗來看，要能穩定盈利也並非易事。

祝好運。

期貨套利與單邊交易的區別有哪些

1、資金利用率明顯不同。做單邊交易多采用輕倉出擊，講究快速、多次把握機會而獲利，以實現資本迅速和大量增值。交易者的持倉通常不會超過半倉。而進行套利交易時，一旦發現機會，完全可以做到半倉以上，甚至九成左右倉位，通過資金的高利用率而獲利。

2、在時間的利用上明顯不同。做單邊交易時，只要不是“炒手”，不管是做短線還是中長線，其資金大部分時間應該是閒著的，資金的利用時間很有限；而做套利交易時，資金大部分時間是在使用中，空閒的時間則很少。在以時間換空間方面，套利交易佔有明顯優勢。

3、交易成本明顯不同。在單邊交易中，除做趨勢的長線交易者外，其他類型的交易者進出市場都比較頻繁，增加了手續費的支出。而做套利交易時，由於持倉時間長，且交易次數很少，交易成本可以大大降低。

4、心理感受明顯不同。在單邊交易中，突發情況隨時可能發生，因此交易者要承受很大的心理壓力。壓力之下，交易者往往不能按計劃操作，即使自己判斷正確的頭寸，也不一定能拿得住。而做套利交易，由於採用了對衝策略，頭寸盈虧幅度的波動得以緩衝，有利於交易者心態的穩定，交易者能較好地持有自己認為合理的頭寸。

5、獲利機會明顯不同。單邊交易雖然說可以根椐市場變化，隨時轉換交易方向而獲利，但是，多單隻能在價格上漲時獲利，空單隻能在價格下跌時獲利。而做套利交易時，如果對兩個合約（品種）的強弱判斷正確，不管合約價格（品種）上漲還是下跌，都可以獲利。

套利是什麼意思，講的簡單一點

套利交易是買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約的交易方式。這裡的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品的合約。還可以是不同期貨市場的同種商品合約。套利交易者同時在一種期貨合約上做多的同時在另一種期貨合約上做空。通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關係不大。 期貨套利套利交易已經成為國際金融市場中的一種主要交易手段，由於其收益穩定，風險相對較小，國際上絕大多數大型基金均主要採用套利或部分套利的方式參與期貨或期權市場的交易。

股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現套利、跨期套利、跨市套利和跨品種套利。

在外匯市場上同樣可以進行套利交易。例如投資者可以從銀行等機構借入低利率貨幣（例如日元和瑞士法郎)，然後在外匯市場中換成高利率貨幣（例如澳元、新西蘭元以及英鎊等）資產。由於持有高息貨幣所收入的利息遠高於借入低息貨幣所付出的利息，如果這一差額同時也能彌補由於匯率波動可能發生的損失，就會有可觀利潤 外匯市場的套利交易。而一旦這種交易在外匯市場上盛行，並被大多數市場參與者所認同後，則低息貨幣會持續被市場拋空，高息貨幣被不斷買入，最終結果就是低息貨幣不斷貶值，而高息貨幣則持續升值。這使投資者不僅有利差收益，同時也有匯率上的收益。