發生小虧時，不要想著保平出局，要及時出局，享受小虧。發生盈利時，不要想著落袋為安，要不怕回撥，忍受大賺。
有系統訊號必須進場，每次訊號都是獨立事件，概率只有在必然的試錯中成立，沒有虧損單(廣義包括小盈利單)是不正常的。最簡明易行不優化的方法來執行概率。良好的心態、健康的身體來接受概率。價格不以遊戲者的意志為轉移，一切只是概率遊戲(不確定中找出確定性)。
不優化，承認自己不是天才，只能做普通事，承認概率的客觀存在。因為交易系統是線性的，而行情是非線性的，因此交易系統只能捕捉行情的某面規律，並且會有錯誤的時候。容忍交易系統的錯誤，放過不屬於交易系統的機會，交易系統中無法確定的(肯定有)就只能從概率上接受。思路清晰，操作簡單。過度優化(包括引數調整、變換各種方法)，易混淆思路，操作混雜，身心疲憊，無用功。
要執行概率必須忍耐“連續享受小虧的過程”，必須前後一貫的堅持才能獲取概率。若心理波動參與了執行過程，則獲得的結果往往低於概率。有吃虧肯定就有便宜，便宜肯定就有吃虧。不以盈喜不以虧悲。
滿足確定性小利，忽視不確定性大利；害怕確定性小虧，忽視不確定性大虧。是人性使然。在交易上，交易者只能是冷血動物。謀事在人，成事在天。唯一掌控在自己手裡的，只有止損（資管）。
並非結果對的，就一定都要做。因為一個交易系統只適合某類行情，不能幻想抓住所有機會，要樂於放棄。並非結果錯的，就一定不會做。因為符合自己的交易系統，只要做好截斷虧損。
做錯但盈利了，做對卻虧損了，做對做錯是依據作業系統而言的，不應該以結果為對錯。做錯盈利的後果，導致執行患得患失，結果得不償失。做對卻虧損，是執行體系的機會成本(若體系尚在設計中，則是學費)，是必須付出的。必須前後一致的執行交易，才能獲取交易系統的概率。
一個交易系統未參與的行情也可能是機會，而參與的行情也可能是陷阱。在系統核心（理念、手法）不變的前提下。交易系統增加參與(體現在進和出上)的行情會增加陷阱，而減少陷阱往往減少參與的行情(例如順上級週期才做單往往抓住趨勢的幅度減少或根本沒機會進場)。增多機會還是避免陷阱，這是個度的問題。有的機會因自身客觀條件限制只存在理論上，就要善於放棄。有的機會要抓住，則和熟練程度相關，就需要專注精通。另一種方法就是改進系統核心，從根本上達到增多機會和避免陷阱的目的。
一切用概率說話，就是大樣本中找出一部分必然性(共性)的機會，剔除其中偶然性(特性)的機會。找出哪些必然性機會，存在一個取捨的問題，有舍才有取！事物是無限的，人的精力只能在有限範圍內找到確定性。例如做中線，短線行情（包括持有利潤的回撤）及一部分中線行情是無法抓住的。（摘自 現貨中國財富網touzizg.com）即必須懂得放棄。而做短線也不能眼饞短線平倉後的中線行情。各種交易系統本質是對市場先生某一個性面的契合，所以無法做到求全（也無必要）。只做適合自己的機會(行情)，建立適合自己的交易系統。企圖抓住所有機會，不分大小和時機的抓所有波段，這是過度優化體現，最後結果是適得其反。
即使再怎麼改進，一個系統必然有不能顧及的行情，也必然有難以避免的陷阱。因此哪些行情是必須放棄的，哪些陷阱是不可避免的，是必須搞清楚的。首先必須明確要抓哪種機會(一般是用理念推導)，然後是這種機會是否現實可行(用概率來確認)。這兩個過程在實際操作中會混雜在一起出現。
理念-->規律-->概率。理念是不變的，規律是漸變的，概率是要保持穩定的。設計交易系統應由粗到細，由框架到細節，先主要後次要的，並必經過長期實證。
同一類行情面對不同的品種、合約，一個系統是否發生交易具有偶然性，但是長期看結果具有必然性。
“影響某種趨勢變動的因素往往非常多，即使以人們能夠看到的因素而言，羅列下來也非常繁雜。但是，在所有影響該種趨勢的因素當中，有很多是可以忽略的（通過刪減化繁為簡）；有些因素所產生的力量是互相抵消的（即方向相反而力量相近的因素，去掉，化繁為簡）；有些因素是可以歸為某一類當中的，所依據的原則就是，這些因素的合力是同向性的（通過合併，尋找到一個主幹，化繁為簡）。走完這三個步驟以後，再通過第四步，尋找決定趨勢的核心力量就變得相對容易了。當然，再高一個層次，就是倒推法，更簡單，更容易找到實質，但必須有前面的基礎作為鋪墊才能做到。”
交易系統的各要素，首先應明確定義。抓住關鍵主導因素(由理念推出)，剔除無效、次要、高成本、複雜而影響系統效率、無法掌握的因素。相關性高的因素之間，留下主要因素即可。參考的因素之間目標必須一致，互相協同(交易系統是各部分的組合，它們之間需相互協同)。系統因素之間會互相牽制，遷一發動全身，完善系統時必須考慮這一點。主導因素的實質(有時那怕是形式)變動，協同因素(輔助因素、優化因素)都將隨之變動。各因素間應保持獨立性，即從不同的維度出發，達到牽連越少越好和高效簡明的目的。
系統參考的獨立因素越多(尤其主導因素)，即維度越多，系統的失敗率越低、精度越高。因為整個系統的失敗率，為各個因素失敗率的積。同理，整個系統的成功率，為各個因素成功率的積。每個因素設計正確與否都會給系統造成影響(主導因素會是嚴重影響)，所以因素越多的系統設計難度越高，且對行情的適應性越差。構成交易系統的各方因素未必越多越好。一個交易系統，有效(符合概率)和簡明易用就是可行的。符合概率即勝率、賠率、頻率、最大回撤的綜合統一，即保持穩定盈利率(核心)。
兩個各自獨立的交易系統，採用的因素是各自獨立考慮的，兩個交易系統是不相關的，適應的行情是不同的。它們可能會有相類似的因素，有可能會出現協同。
交易系統要有正確的理論基石，即大的交易策略(體現為質)，同時要輔以正確的細節方法(往往體現為量，如引數等)。缺少大的交易策略，根本不能建立交易系統而缺少正確的細節方法，會影響交易執行，使交易系統績效大打折扣。進而影響交易心態，使得好的交易策略無法執行下去，甚至導致交易系統人為放棄。
交易就是選擇大概率事件，即長期來看某些具有必然性的東西。永遠要防範小概率事件，那些一旦發生就10年白乾的東西。小概率事件從某種意義上並非小概率。