股指期貨佣金怎麼算
2016年一手股指期貨手續費是多少?對於股指期貨大家已經比較熟悉了，對於股指期貨人們最關心的還是股指期貨手續費，所謂股指期貨手續費可以理解為股票中的佣金。股指期貨佣金計算?下面，小編就為大家介紹一下，希望對大家有幫助。+
股指期貨手續費可以理解為股票中的佣金。股指期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
各期貨經紀公司都是交易所的會員***金融交易所不是***,參與期貨交易的手續費有固定的一部分上交給交易所，另一部分由期貨公司收取，期貨公司收取的標準是在期貨交易所的基礎上加一部分，用於自身的運營。
手續費也會因客戶資金量的大小而不同，資金量大的甚至成百上千萬的客戶，期貨公司都會相應降低手續費
2016年一手股指期貨手續費是多少?
期貨的手續費是合約的價值乘以萬0.28起步，按照現在的價格點位計算是一手20塊錢左右起步的手續費了。
2016年一手股指期貨手續費如何計算?
股指期貨交易所手續費是萬分之0.25，期貨公司運營成本需要加佣金，一般加萬分之0.1到萬分之0.5，因此，股指期貨交易手續費最低可以到達萬分之0.26. A類期貨公司一般是萬分之0.28。
一手股指期貨交易規則：
第一要點、看著大盤做股指。自從有了股指期貨以後，股票變成了什麼呢?股票變成了現貨。股票是現貨，股指是期貨。我們做商品的時候，那麼市場上的銅是現貨，我在這裡交易的是期貨。大豆是現貨，這裡交易的是期貨。有了股指之後，股票是我們的現貨。期貨主要的功能有兩個，第一是規避風險，第二是發現價格。規避風險主要是套保這樣的，會有很多的方式。在實盤當中的交易主要研究的是。大家來看一下，期貨引導現貨，現貨推動期貨。把這句話給它簡單地推斷一下，就是股指引導大盤，大盤推動股指。我們在交易的時候，道富投資提醒注意一下，股指上漲了，總體上的方向是一致的，毫不懷疑它走的會一致，說的是在一分鐘、兩分鐘的時間股指引導大盤，你看不到它的方向的時候你看一下股指就可以了，股指會告訴你大盤怎麼走。
股指期貨主要特點
| 標的物 | 滬深300指數是股指期貨最重要的標的指數,它是對滬市和深市2800只個股按照日均成交額和日均總市值進行綜合排序,選出排名前300名的股票作為樣本,以2004年12月31日這300只成份股的市值做為基點1000點，實時計算的一種股票價格指數,比如截止2016年3月2日滬深300指數為3000點,意味著11年裡這300只股票平均股價上漲了2倍,滬深300指數的總市值約佔兩市股票總市值的50%,另外,中證500指數和上證50指數也是股指期貨的標的指數 |
| 交易時間 | 週一至週五,上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00 |
| 合約價值 | 滬深300指數點位*300元,比如20160302滬深300指數為3000點,對應合約價值為3000點*300元/點=900000元 |
| 保證金 | 買賣一手股指期貨合約佔用的保證金比例為合約價值的10%-15%,假如滬深300指數為3000點,相當於90000-135000元 |
| 手續費 | 在正常情況下手續費為合約價值的萬分之零點七左右,非正常情況下可以上調為萬分之二十三,比如20150302滬深300指數點位為3600點,手續費為萬分之零點七,即3600*300*0.00007=75元,20150907起手續費調整為萬分之二十三,當時滬深300指數點位為3250點,此刻買賣一手滬深300指數期貨需要付出3250*300*0.00023=224.25元的手續費,大約提高了3倍 |
| 最大漲跌幅限制 | 上一個交易日收盤價的±10% |
| 槓桿性 | 假設保證金比例為10%,20160302 13:00的滬深300指數為3000點,預期價格會上漲,於是我買入一手滬深300股指期貨合約,佔用的保證金為3000*300*10%=90000元,20160302 13:50指數價格達到3030點,我選擇賣出,那麼盈利為***3030-3000****300=9000元,相對於初始投入的90000元我的收益率為10%,而滬深300指數僅僅上漲了1%,這就是10倍槓桿,當保證金比例為40%,槓桿就為2.5倍 |
| 雙向性 | 股指期貨既可以買漲賺錢***專業術語:做多***,也可以買跌***專業術語:做空***,只要你能夠準確判斷指數在未來一段時間的執行方向,買漲的人被稱作多頭,買跌的人被稱作空頭 |
| T+0 | 股指期貨實行T+0,只要在交易時間段內,當天開倉,當天就可以平倉,不必等到第二天平倉,而股票實行T+1,當天買入必須等到第二天才能賣出 |
| 開倉和平倉 | 建立頭寸的過程叫做開倉,類似於"買"的意思,買漲的開倉指令為"買入開倉",買跌的開倉指令為"賣出開倉";去掉頭寸的過程叫做平倉,類似於"賣"的意思,買漲之後對應的平倉指令為"賣出平倉",買跌之後對應的平倉指令為"買入平倉" |
| 成交量 | 交易當天多頭和空頭所建立的合約總數***單位:手***,比如20160302 IF1603合約的交易量為2.45萬手,2015年度滬深300股指期貨總成交量為2.77億手,同比增長27%,日均交易量為113萬手 |
| 成交額 | 成交額=成交量*合約價值,比如20160302 IF1603合約的平均價格為3000點,其成交額為2.45萬手****3000點*300元/點***=220億元,2015年度滬深300股指期貨總成交額為341萬億元***佔國內期貨市場的61%***,同比增長109%,日均成交額為13975億元 |
| 持倉量 | 多頭和空頭尚未平倉的合約總數,比如20160302 IF1603合約的持倉量為3.87萬手,2015年度滬深300股指期貨單邊日均持倉量為13萬手,佔用的***雙邊***保證金規模約450億元,對應的股票市值約1500億元 |
| 基差 | 股指期貨合約與對應股票指數之間的價差,基差=期貨價格-現貨價格,期貨價格高於現貨被稱為正基差,期貨價格低於現貨價格被稱為負基差,2015年度滬深300股市期貨主力合約與現貨指數的平均基差為±1.5%,這是由於國內融券受限,導致融券套利機制缺失 |
| 相關性 | 由於滬深300指數期貨會在每個月第三個星期五交割,並且以滬深300現貨指數截止15:00之前兩個小時的算術平均價作為交割結算價,所以不論平時期貨和現貨的基差有多大,滬深300指數期貨最終必然會強制向滬深300現貨指數收斂歸零,導致期貨和現貨相關係數達0.99以上,具有極強的相關性,就好比主人和小狗散步時的關係,小狗有時候會跑在主人前面,有時會在主人後面,但最終方向是由主人決定的 |
| 交易程式碼 | 滬深300股指期貨為IF,中證500股指期貨為IC,上證50股指期貨為IH |
| 交易所 | 中國金融期貨交易所***簡稱:中金所*** |
| 監管單位 | 證監會 |
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