市場風險是什麼?

什麼是市場風險

市場風險也是金融體系中最常見的風險之一，它是指在交易平倉變現所需的期間內，交易組合的市值發生負面變化的風險。市場組合的收益是各項交易產生的收益和虧損的總和。任何價值的下降均會形成相應期間內的一項市場損失。

衡量市場風險並不適合使用金融工具的持有時間為指標，因為銀行可以在此期間的任何時候將其變現了結或運用對衝來規避未來價格變化可能導致的損失。實際上，其風險指的是在變現了結市場交易所需的最短時間內市場價值的波動。這就是為什麼市場風險只是存在於變現期間的原因。變現期雖然很短，但在市場不穩定的條件下，幣值的波動仍會很大。如果恰好這些市場工具的流動性又很差，那麼要將其售出就得做出大幅度讓價。變現期越長，大幅度市值變化的可能性就越大。一般來說，變現期的長短因工具的種類而異。外匯交易一般較短(一天)，而—些衍生工具則流動性較差，變現期一般較長。無論屬於哪種情況，監管當局都會制定規則，設定變現期的長短。

市場風險是通過一系列市場參數的波動性反映的，這些市場參數包括利率、股票指數、匯率等。這種不穩定性以市場波動性計量。為反映市場工具的市值變動情況，需要把波動性與靈敏度結合起來考慮。靈敏度反映市場參數的—定變化對該工具市值的影響程度。同時使用市場參數的波動性和市場工具的靈敏度，便可量化市場價值的變動情況。控制市場風險，是指把給定的資產負債組合的價值波動控制在指定的範圍內。這個範圍可以以組合的敏感度表示，也可以價值表示。設好了範圍，就可以通過經常調節資產負債組合靈敏度來實現風險管理。

市場風險主要包括流動性風險和外匯風險

什麼是市場風險和價格風險？

兩者是一個意思。價格風險 指由於市場利率波動， 導致債務證券的目前價格與投資價格發生差異的價格變動風險。

企業市場風險包含哪些內容

市場風險指因股市價互、利率、匯率等的變動而導致價值未預料到的潛在損失的風險。因此，市場風險包括權益風險、匯率風險、利率風險以及商品風險。利率風險是壽險公司的主要風險，它包含資產負債不匹配風險。

市場風險是什麼意思？

同學你好，很高興為您解答！

您所說的這個詞語，是屬於期貨從業詞彙的一個，掌握好期貨從業詞彙可以讓您在期貨從業的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：投資者經常面對，由證券價格波動而引起損失的機會。

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電子商務平臺有什麼市場風險？

電子商務平臺的市場風險：

（一）、信息技術風險

信息是信息化社會的核心，而第三方電子商務交易平臺在信息的存儲、處理、發佈、傳遞、利用等過程中都有可能會由於技術方面的原因導致信息出現失真、遲滯、洩漏等現象，即使用信息存在風險。信息技術風險的存在不僅會給社會信息化帶來負面影響，而且會給抗風險能力第三方電子商務交易平臺的經營管理帶來直接損失，因此必須加以重視。

信息技術風險可以簡單的分為以下幾類：

（1）．真實性風險

信息的真實性，是指信息的準確度和可靠性，它直接影響到信息使用者對信息的信任程度。如果第三方電子商務交易平臺不能保證所獲得信息的真實性，那麼使用這樣的信息就會存在風險。影響信息真實性的因素主要有信息的來源、信息傳輸過程中的失真、虛假信息等。

（2）．實時性風險

信息的實時性是指信息真實、準確、可靠地反映了事物的當前狀態和屬性。信息具有時效性，一項具體的信息往往只在一段時間內是有用的或起決定性作用的。如果第三方電子商務交易平臺不能保證信息的及時發佈或者信息在傳輸過程中延時，就會造成信息不及時。對於第三方電子商務交易平臺計算機網絡信息系統，傳輸線路的繁忙、線路故障、網絡傳輸延遲、黑客入侵、系統故障等都可能使獲得的信息缺乏實時性。

（3）．安全性風險

信息安全性風險，是指第三方電子商務交易平臺在信息系統中存儲、傳遞信息時信息可能被惡意竊取、利用和竄改，以及第三方電子商務交易平臺在信息處理過程中可能丟失或被破壞等類似的安全問題。這些問題包括計算機惡意代碼的破壞、黑客入侵、系統的不正確使用等，顯然這些問題所造成的對信息資源的損壞一定會對信息使用者造成嚴重的影響。

（二）、信用評價系統風險

信用已被看作互聯網上刺激購買的一個關鍵因素，實際交易中所有關係都需要信用這一因素，特別在電子商務不確定環境中發生的交易關係更是如此，因此第三方電子商務交易平臺建立一種科學公正信用評價系統、信用監督系統是電子第三方電子商務交易平臺進一步發展關鍵。信用評價風險即是指由於技術問題導致信用評價過程中出現的風險，如：惡意評價、刷信用、交易抵賴、欺詐、欺騙等行為。

第三方電子商務交易平臺在整個電子商務交易過程中信用評價風險包括下三個方面：

(1). 對賣方信用評價風險，這裡主要指第三方電子商務交易平臺在賣方不能按時、按質、按量交割消費者所購的貨物，或者不能完全履行與企業購買者簽訂的購買合同，或者僱人刷信用，第三方電子商務交易平臺能否客觀的對賣方信用進行評價，所帶來的風險。

(2). 對買方信用評價風險，這裡主要指第三方電子商務交易平臺在消費者個人由於花錢無度和惡意透支，可能在網上使用了沒有存款的信用卡進行消費，或是犯罪分子使用非法偽造的信用卡騙取賣方的貨物，或者惡意對商家進行評價，或者通過貨到付款購買後無故退貨等誠信問題，第三方電子商務交易平臺能否客觀的對買方信用進行評價，所帶來的風險。

(3). 對交易抵賴信用評價風險，買賣雙方都有可能存在交易抵賴的可能性。在傳統市場交易時，由於交易雙方直接面對面進行商品交易，這種信用風險的控制往往靠經驗和法制來保證，進行電子商務交易後，由於交易環境發生改變，物流和資金流在時間和空間上是相互分離的，交易雙方常常互不見面，只有數字化交往，用電子方式談判、籤合同、結帳，當貿易一方發現新的情況出現後原先的交易對自己不利時，可能就會企圖否認已做出的電子交易行為。第三方電子商務交易平臺能否判斷此次交易失敗責任歸哪方，及時的對這種交易抵賴行為做出信用評價，所帶來的風險。

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什麼是市場風險及類型？

市場風險指因股市價格、利率、匯率等的礎動而導致價值未預料到的潛在損失的風險。因此，市場風險包括權益風險、匯率風險、利率風險以及商品風險。利率風險是壽險公司的主要風險，它包含資產負債不匹配風險。

信用風險和市場風險有什麼區別

若指銀行，信用風險主要指交易對手違約所帶來的風險，市場風險面很廣，利率變化就是市場風險的一種，

市場風險與股市系統性風險之間是什麼關係

由於政局動盪、戰爭、自然災害、宏觀經濟波動等全局性因素的作用而使市場上各種股票的持有人普遍面臨的風險，稱之為系統性風險。 股票市場出現系統性風險時，所有股票的走勢都會受到影響，以股價指數為標的物的股指期貨走勢也必然受到影響。 另一方面，股指期貨可以被用來對多樣化投資無法規避的系統性風險進行有效管理。這是由於股指期貨與股價指數受相同因素的影響，從而它們的變動方向一致，投資者可以進行套期保值操作，能夠在較大程度上規避投資組合的系統性風險。 股指期貨風險類型較為複雜，常見的主要有以下幾類： (1)法律風險。股指期貨投資者如果選擇了不具有合法期貨經紀業務資格的期貨公司從事股指期貨交易，投資者權益將無法得到法律保護；或者所選擇的期貨公司在交易過程中存在違法違規經營行為，將可能給投資者帶來損失。 (2)市場風險。由於保證金交易具有槓桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失；價格波動劇烈的時候甚至會因為資金不足而被強行平倉，遭受重大損失，因此投資者進行股指期貨交易會面臨較大的價格風險。 (3)操作風險。和股票交易一樣，行情繫統、下單系統等可能出現技術故障，導致無法獲得行情或無法下單；或者由於投資者在操作的過程中出現操作失誤，都可能會造成損失。 (4)現金流風險。現金流風險實際上指的是當投資者無法及時籌措資金滿足建立和維持股指期貨持倉的保證金要求的風險。股指期貨實行當日無負債結算制度，對資金管理要求非常高。如果投資者滿倉操作，就可能會經常面臨追加保證金的問題，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資者帶來重大損失。 (5)連帶風險。為投資者進行結算的結算會員或同一結算會員下的其他投資者出現保證金不足、又未能在規定的時間內補足，或因其他原因導致中金所對該結算會員下的經紀賬戶強行平倉時，投資者的資產可能因被連帶強行平倉而遭受損失。

市場風險是指那些影響什麼企業的風險

企業經營及營銷的風險具體可分四大類：財產風險、業務風險、人員風險、政策風險。

市場風險的計算

市場風險(Market Risk / Market Exposure)計算市場風險的方法主要是在險價值（VaR），它是在正常的市場條件和給定的置信水平（Confidence interval，通常為99%）上，在給定的持有期間內，某一投資組合預期可能發生的最大損失；或者說，在正常的市場條件和給定的持有期間內，該投資組合發生VaR值損失的概率僅為給定的概率水平（即置信水平）。 主要包括方差一協方差法（Variance—Covariance Approach）、歷史模擬法（Histor- ical Simulation Method）和蒙特卡羅模擬法（Monte-Carlo Simulation）。方差一協方差法是假定風險因素收益的變化服從特定的分佈，通常假定為正態分佈，然後通過歷史數據分析和估計該風險因素收益分佈的參數值，如方差、均值、相關係數等，然後根據風險因素髮生單位變化時，頭寸的單位敏感性與置信水平來確定各個風險要素的VaR值；再根據各個風險要素之間的相關係數來確定整個組合的VaR值。當然也可以直接通過下面的公式計算在一定置信水平下的整個組合（這裡的組合是單位頭寸，即頭寸為1）的VaR值，其結果是一致的。公式中表示整個投資組合收益的標準差，σi、σj表示風險因素i和j的標準差，ρij表示風險因子i和j的相關係數， xi表示整個投資組合對風險因素i變化的敏感度，有時被稱為Delta.在正態分佈的假設下，xi是組合中每個金融工具對風險因子i的Deka之和。歷史模擬法以歷史可以在未來重複為假設前提，直接根據風險因素收益的歷史數據來模擬風險因素收益的未來變化。在這種方法下，VaR值直接取自於投資組合收益的歷史分佈，組合收益的歷史分佈又來自於組合中每一金融工具的盯市價值（Mark to Market value），而這種盯市價值是風險因素收益的函數。具體來說，歷史模擬法分為三個步驟：為組合中的風險因素安排一個歷史的市場變化序列，計算每一歷史市場變化的資產組合的收益變化，推算出VaR值。因此，風險因素收益的歷史數據是該VaR模型的主要數據來源。蒙特卡羅模擬法即通過隨機的方法產生一個市場變化序列，然後通過這一市場變化序列模擬資產組合風險因素的收益分佈，最後求出組合的VaR值。蒙特卡羅模擬法與歷史模擬法的主要區別在於前者採用隨機的方法獲取市場變化序列，而不是通過複製歷史的方法獲得，即將歷史模擬法計算過程中的第一步改成通過隨機的方法獲得一個市場變化序列。市場變化序列既可以通過歷史數據模擬產生，也可以通過假定參數的方法模擬產生。由於該方法的計算過程比較複雜，因此應用上沒有前面兩種方法廣泛。