由於ETF基金跟蹤的是一籃子股票，並可在二級市場交易，可充分利用其在一、二級市場的價格差異進行套利。同時，也可利用ETF基金進行停牌股票的買賣，獲取復牌後的額外收益。
工具/原料
股票賬戶、基金賬戶
一定資金
方法/步驟
瞬時價差套利1：當ETF價格大於其跟蹤的一攬子股票的實時淨值時，可按照“申贖清單”買入一攬子股票，將其提交到一級市場以進行ETF申購交易。獲得ETF份額後，直接在二級市場上進行賣出，以獲得ETF與股票價差帶來的額外收益。
瞬時價差套利2：當ETF價格低於實時淨值時，在二級市場上買入ETF並申請贖回，再將贖回的股票在二級市場上賣出，以獲得ETF與股票價差帶來的額外收益。
事件套利1：預計ETF某隻停牌的成分股A復牌後會大漲或者已漲停無法買入，在這種情況下，只需要在二級市場上買入ETF，同時申請贖回以取得相應的股票，賣出除A以外的其他股票，可以間接的方式獲得無法買入的成分股，獲得復牌後帶來的額外收益。
事件套利2：預計某隻停牌額成分股A復牌後會大跌或者已經跌停無法賣出，在這種情況下，只需在二級市場上買入ETF中除A之外的其他成分股，同時用現金替代A進行ETF的申購，之後再二級市場上賣出ETF，以間接的方式進行股票的賣空操作。