不確定分析方法有哪些?

General 更新 2024-12-25

為什麼進行不確定性分析？基本方法有哪些

進行不確定性分析的原因是，為了作出正確決策，需要對這些不肯定因素進行技術經濟分析，計算其發生的概率及對決策方案的影響程度，從中選擇經濟效果最好（或滿意）的方案。

進行不確定性分析，需要依靠決策人的知識、經驗、信息和對未來發展的判斷能力，要採用科學的分析方法。通常採用的方法有：①計算方案的損益值。即把各因素引起的不同收益計算出來，收益最大的方案為最優方案；②計算方案的後悔值。即計算出由於對不肯定因素判斷失誤而採納的方案的收益值與最大收益值之差，後悔值最小的方案為最佳方案；③運用概率求出期望值，即方案比較的標準值，期望值最好的方案為最佳方案；④綜合考慮決策的準則要求，不偏離規則。概括起來就是不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析和準則分析。

不確定性分析有哪幾種方法

什麼是不確定性分析？主要包括哪些內容

不確定性分析是指對決策方案受到各種事前無法控制的外部因素變化與影響所進行的研究和估計。它是決策分析中常用的一種方法。通過該分析可以儘量弄清和減少不確定性因素對經濟效益的影響，預測項目投資對某些不可預見的政治與經濟風險的抗衝擊能力，從而證明項目投資的可靠性和穩定性，避免投產後不能獲得預期的利潤和收益，以致使企業虧損。

進行不確定性分析，需要依靠決策人的知識、經驗、信息和對未來發展的判斷能力，要採用科學的分析方法。通常採用的方法有：①計算方案的損益值。即把各因素引起的不同收益計算出來，收益最大的方案為最優方案；②計算方案的後悔值。即計算出由於對不肯定因素判斷失誤而採納的方案的收益值不確定性分析與最大收益值之差，後悔值最小的方案為最佳方案；③運用概率求出期望值，即方案比較的標準值，期望值最好的方案為最佳方案；④綜合考慮決策的準則要求，不偏離規則。概括起來就是不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析和準則分析。

其中盈虧平衡分析只用於財務評價，敏感性分析和概率分析可同時用於財務評價和國民經濟評價。

按不確定性類型及處理方法不同也可進行下列分類：

變化情況處理方法

變化有一定範圍盈虧平衡分析敏感性分析

變化遵循統計規律概率分析

變化既無範圍又無規律準則分析

採用什麼方法分析不確定性及風險

不確定性分析與風險分析一、不確定性分析項目經濟評價所採用的基本變量都是對未來的預測和假設，因而具有不確定性。通過對擬建項目具有較大影響的不確定性因素進行分析，計算基本變量的增減變化引起項目財務或經濟效益指標的變化，找出最敏感的因素及其臨界點，預測項目可能承擔的風險，使項目的投資決策建立在較為穩妥的基礎上。二、風險分析風險是指未來發生不利事件的概率或可能性。投資建設項目經濟風險是指由於不確定性的存在導致項目實施後偏離預期財務和經濟效益目標的可能性。經濟風險分析是通過對風險因素的識別，採用定性或定量分析的方法估計各風險因素髮生的可能性及對項目的影響程度，揭示影響項目成敗的關鍵風險因素，提出項目風險的預警、預報和相應的對策，為投資決策服務。經濟風險分析的另一重要功能還在於它有助於在可行性研究的過程中，通過信息反饋，改進或優化項目設計方案，直接起到降低項目風險的效果。風險分析的程序包括風險因素識別、風險估計、風險評價與防範應對。三、不確定性與風險分析的區別與聯繫不確定性分析與風險分析既有聯繫，又有區別，由於人們對未來事物認識的侷限性，可獲信息的有限性以及未來事物本身的不確定性，使得投資建設項目的實施結果可能偏離預期目標，這就形成了投資建設項目預期目標的不確定性，從而使項目可能得到高於或低於預期的效益，甚至遭受一定的損失，導致投資建設項目“有風險”。通過不確定性分析可以找出影響項目效益的敏感因素，確定敏感程度，但不知這種不確定性因素髮生的可能性及影響程度。藉助於風險分析可以得知不確定性因素髮生的可能性以及給項目帶來經濟損失的程度。不確定性分析找出的敏感因素又可以作為風險因素識別和風險估計的依據。四、不確定性分析主要內容盈虧平衡分析是指項目達到設計生產能力的條件下,通過盈虧平衡點（Break-Even-Point, BEP）分析項目成本與收益的平衡關係。敏感性分析是投資建設項目評價中應用十分廣泛的一種技術，用以考察項目涉及的各種不確定因素對項目基本方案經濟評價指標的影響，找出敏感因素，估計項目效益對它們的敏感程度，粗略預測項目可能承擔的風險，為進一步的風險分析打下基礎（敏感度係數、臨界點分析）。四、風險分析的基本程序與方法 (一)經濟風險的來源 (二)風險分析過程風險識別風險估計風險評價風險應對 1.風險識別風險識別是風險分析的基礎，運用系統論的方法對項目進行全面考察綜合分析，找出潛在的各種風險因素，並對各種風險進行比較、分類，確定各因素間的相關性與獨立性，判斷其發生的可能性及對項目的影響程度，按其重要性進行排隊，或賦予權重。風險識別應注意的問題投資建設項目的不同階段存在的主要風險有所不同；風險因素依項目不同具有特殊性；對於項目的有關各方（不同的風險管理主體）可能會有不同的風險；風險的構成具有明顯的遞階層次，風險識別應層層剖析，儘可能深入到最基本的風險單元，以明確風險的根本來源；正確判斷風險因素間的相關性與獨立性；識別風險應注意借鑑歷史經驗，要求分析者富有經驗、創建性和系統觀念。 2.風險估計風險估計又稱風險測定、測試、衡量和估算等，風險估計是在風險識別之後，通過定量分析的方法測度風險發生的可能性及對項目的影響程度。風險估計與概率風險估計是估算風險事件發生的概率及其後果的嚴重程度，因此，風險與概率密切相關。概率是度量某一事件發生的可能性大小的量，它是隨機事件的函數。必然發生的事件，其概率為1，不可能事件，其概率為零，一般的隨機事件，其概率在0 與1 之間。風......

決策分析的方法有哪些？如何運用？

決策分析常用方法

對於不同的情況有不同的決策方法。

①確定性情況：每一個方案引起一個、而且只有一個結局。當方案個數較少時可以用窮舉法，當方案個數較多時可以用一般最優化方法。

②隨機性情況：也稱風險性情況，即由一個方案可能引起幾個結局中的一個，但各種結局以一定的概率發生。通常在能用某種估算概率的方法時，就可使用隨機性決策，例如決策樹的方法。

③不確定性情況:一個方案可能引起幾個結局中的某一個結局,但各種結局的發生概率未知。這時可使用不確定型決策，例如拉普拉斯準則、樂觀準則、悲觀準則、遺憾準則等來取捨方案。

④多目標情況：由一個方案同時引起多個結局，它們分別屬於不同屬性或所追求的不同目標。這時一般採用多目標決策方法。例如化多為少的方法、分層序列法、直接找所有非劣解的方法等。

⑤多人決策情況：在同一個方案內有多個決策者，他們的利益不同，對方案結局的評價也不同。這時採用對策論、衝突分析、群決策等方法。

除上述各種方法外，還有對結局評價等有模糊性時採用的模糊決策方法和決策分析階段序貫進行時所採用的序貫決策方法等。

不同決策分析的區別

風險型情況下的決策分析。這類決策問題與確定型決策只在第一點特徵上有所區別：

風險型情況下，未來可能狀態不只一種，究竟出現哪種狀態，不能事先肯定，只知道各種狀態出現的可能性大小(如概率、頻率、比例或權等)。常用的風險型決策分析技術有期望值法和決策樹法。

期望值法是根據各可行方案在各自然狀態下收益值的概率平均值的大小，決定各方案的取捨。

決策樹法有利於決策人員使決策問題形象比，可把各種可以更換的方案、可能出現的狀態、可能性大小及產生的後果等，簡單地繪製在一張圖上，以便計算、研究與分析，同時還可以隨時補充和不確定型情況下的決策分析。

如果不只有一個狀態，各狀態出現的可能性的大小又不確知，便稱為不確定型決策。常用的決策分析方法有：

a．樂觀準則。比較樂觀的決策者願意爭取一切機會獲得最好結果。決策步驟是從每個方案中選一個最大收益值，再從這些最大收益值中選一個最大值，該最大值對應的方案便是入選方案。

b.悲觀準則。比較悲觀的決策者總是小心謹慎，從最壞結果著想。決策步驟是先從各方案中選一個最小收益值，再從這些最小收益值中選出一個最大收益值，其對應方案便是最優方案。這是在各種最不利的情況下又從中找出一個最有利的方案，

c.等可能性準則。決策者對於狀態信息毫無所知，所以對它們一視同仁，即認為它們出現的可能性大小相等。於是這樣就可按風險型情況下的方法進行決策。

不確定性分析有哪幾種方法？它們各自具有什麼優點和侷限

同步主要包括位同步和字符同步。位同步：目的是使接收方可以正確地接受各個二進制位。通常，分為自同步和外同步兩種方法。自同步方法是指接收方直接利用通信編碼的特點從數據塊中獲取同步信息，包括利用獨特的信號來激活接收動作，或者利用數據塊中的電平變換調整接收採樣脈衝。外同步方法是指發送方在發送數據之前，先向接收方發出一串同步時鐘序列，接收方根據這一時鐘脈衝頻率和時序鎖定接收頻率，以便在接收數據過程中始終與發送方保持同步。字符同步也稱群同步，其目的是使接收方可以爭取地識別數據（常指一個字符），以構成完整信息。顯然字符同步是基於位同步的，僅當識別了獨特的同步模式後，才可是真正的數據接收。轉載的。。

常用技術分析方法都有哪些

股票技術分析建立在三個前提條件下，如果三個前提條件不存在的話，那麼技術分析沒有任何意義。還得掌握好一定的經驗和技術，這樣才能正確的去分析，平時多去借鑑他人的成功經驗，這樣少走彎路、最大限度地減少經濟損失；我現在也一直在追蹤牛股寶裡的牛人學習，感覺還不錯，學習是永無止境的，只有不斷的努力學習才是炒股盈利的真理。

第一個條件是市場行為包容消化一切。

技術分析者認為，能夠影響某種證券價格的任何因素（不管是宏觀的或是微觀的）都反映在其證券的價格之中。研究影響證券價格的因素對普通投資者來說是不可能實現的，即使是經濟學家對市場的分析也是不確定的。因此，研究證券的價格就是間接的研究影響證券價格的經濟基礎。技術分析者通過研究價格圖表和大量的輔助技術指標，讓市場自己揭示它最可能的走勢。

第二個條件是價格以趨勢方式演變。

技術分析者通過經驗的總結，認為證券的價格運動是以趨勢方式演變的。研究價格圖表的全部意義，就是要在一個趨勢發生發展的早期，及時準確地把它揭示出來，從而達到順應趨勢交易的目的。正是因為有趨勢的存在，技術分析者通過對圖表、指標的研究，發現趨勢的即將發展的方向，從而確定買入和賣出股票的時機。

第三個條件歷史會重演。

技術分析者認為人類的本性就是“江山易改本性難移”。圖表表現了人們對於市場的看法，通過對於圖表的研究可以找到相似的形態從而找到未來價格運動的方向。

股票技術分析理論的主要的代表有道氏理論、波浪理論、江恩法則等。